Obv Trading System

Balansvolym OBV. Vad är volym OBV. Onbalansvolymen OBV är en momentumindikator som använder volymflöde för att förutsäga förändringar i aktiekurs Joseph Granville utvecklade OBV-metriska på 1960-talet. Han trodde att när volymen ökar kraftigt Utan en betydande förändring av aktiens pris kommer priset till slut att hoppa uppåt och vice versa. BREAKING DOWN ON-Balance Volume OBV. Teorin bakom OBV bygger på skillnaden mellan smarta pengar, institutionella investerare och mindre sofistikerade detaljhandlare Eftersom fonder och pensionsfonder börjar köpa till ett problem som detaljhandelsinvesterare säljer kan volymen öka även när priset är relativt lågt. Slutligen ökar volymen priset uppåt. Då börjar större investerare att sälja och mindre investerare börjar köpa. Chart skapad med TradeStation. OBV är en löpande summa av volymen positiv och negativ. Det finns tre regler som implementeras vid beräkningen av OBV. De är.1 Om idag s stängs ingående pris är högre än igår s slutkurs, då Nuvarande OBV Tidigare OBV idag s volym.2 Om dagens s slutkurs är lägre än igår s slutkurs, då Nuvarande OBV Tidigare OBV - dagens volym.3 Om dagens s slutkurs är lika med igår s slutkurs, då Nuvarande OBV Tidigare OBV. On-Balans Volym Exempel Beräkning. Beläget är en lista med 10 dagar värde av en hypotetisk aktiens slutkurs och volym. Den ena slutkursen är lika med 10, volymen är lika med 25.200 aktier. Två dagar Slutkurs är lika med 10 15, volymen är lika med 30 000 aktier. Dag tre slutkurs är 10 17, volymen är 25 600 aktier. Dag fyra slutkurs är 10 13, volymen är lika med 32 000 aktier. Den fem sista kursen är 10 11, volymen motsvarar 23 000 aktier. Dag sex slutkurs motsvarar 10 15, volymen är lika med 40 000 aktier. Dag sju stängningskursen är lika med 10 20, volymen är 36 000 aktier. Dagens åtta stängningskurs är 10 20, volymen är 20 500 aktier. Den sista nollkursen är 10 22, volymen är 23 000dag. 10 dagars slutkurs är 10 21, volymen är 27.500 aktier. Som kan ses är dag två, tre, sex, sju och nio dagar uppe, så dessa volymer läggs till i OBV-dagarna fyra, fem och 10 är ned dagarna, så dessa handelsvolymer subtraheras från OBV På dag åtta ändras inga förändringar till OBV eftersom slutkursen inte förändrades. Med tanke på dagarna är OBV för var och en av de 10 dagarna. Dag två OBV 0 30 000 30 000.Da tre OBV 30.000 25.600 55.600.Day fyra OBV 55.600 - 32.000 23.600.Day fem OBV 23.600 - 23.000 600.Day six OBV 600 40,000 46,600.Day seven OBV 46.600 36.000 76.600.Day eight OBV 76,600.Day nine OBV 76,600 23,000 99,600. Dag 10 OBV 99.600 - 27.500 72.100. Balansvolym Vägen till Smart Money. Balansvolymen OBV, en momentumindikator som mäter positivt och negativt volymflöde, utvecklades av Joseph Granville och introducerades 1963 till det tekniska samfundet inuti sidor av hans bok, Granville s ny nyckel till aktiemarknadsvinster Granville fel t den här volymen var drivkraften bakom marknaderna och designade OBV att projektera när stora rörelser på marknaderna skulle inträffa. I sin bok beskrev han ökningen eller minskningen av hans indikator, inställning av nya höjder eller låga, eftersom en fjäder sårt tätt För mer om OBV, kolla in våra Exploring Oscillators och Indikatorer Tutorial. Breaking Down Theory Granville fortsatte att förklara sin teori genom att säga att när volymen ökade eller minskat dramatiskt utan någon signifikant förändring i emissionspriset, då till en viss tid priset skulle springa uppåt eller nedåt. Det verkar som att institutioner som pensionsfonder, investeringsfonder och stora handelshushåll börjar köpa till ett problem som detaljhandelsinvesterare fortfarande säljer, volymen ökar eftersom priset fortfarande är något fallande eller utjämning. Under en tidsperiod, volymen börjar driva priset uppåt och den omvända börjar då ta över som institutionerna börjar sälja sin position och detaljhandelsinvesterarna börjar igen till en ackumulera sina positioner. Snabba pengar Således börjar termen smarta pengar att bli kristallklara - institutionerna köper lagret av genomsnittet Joe i botten och sedan säljer det tillbaka till honom vid eller nära toppen. Du kan också se hur OBV kan föreslå stora trendlinje turnarounds Här är en enkel formel som förklarar OBV. Om idag är nära är större än igår s stängt, då dagens volym läggs till igår s OBV och anses vara volym. Om idag är nära är det mindre än igår s stängt , Då dagens volym subtraheras från igår s OBV och det betraktas nere volymen. Och om idag s stänger är lika med igår s nära då idag s OBV är lika med igår s OBV. Figure 1 On-Balance Volume. Chart Skapat med Tradestation. Conclusion Det är mycket vanligt att se den dramatiska förändringen i trenderna i detta diagram över Dow Jones Industrial Index från dec 2000 till okt 2001 Trendningarna skedde omgående och med övertygelse, som den politiska och företagsmässiga miljön d nyheterna rubriker det året För ytterligare läsning, kolla in vår Market Breadth Handledning. Det maximala beloppet av pengar som Förenta staterna kan låna. Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Den ränta vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel upprätthålls vid Federal Reserve till en annan förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd handelsbanker att delta i investment. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet av Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. På Balans Volym OBV. On Balans Volym OBV. On Balans Volym OBV mäter köp och försäljning tryck som en kumulativ indikator som lägger volymen på upp dagar och su Btracts volymen på ned dagar OBV utvecklades av Joe Granville och introducerades i sin bok från 1963, Granville s nya nyckel till börserna. Det var en av de första indikatorerna för att mäta positivt och negativt volymflöde. Chartists kan leta efter skillnader mellan OBV och pris till Förutsäga prisförändringar eller använd OBV för att bekräfta prisutvecklingen. OBV-linjens On Balance Volume är helt enkelt en löpande total av positiv och negativ volym. En period s volym är positiv när stängningen är över föregående stängning. En period s volym är negativ när stängningen Ligger under föregående stängning. Data i tabellen ovan kommer från Wal-mart WMT Volymbilden avrundades och visas i 1000 s Med andra ord är 8 200 verkligen lika med 8 200 000 eller 8 2 miljoner aktier Först måste vi avgöra om Wal-Mart Stängt 1 eller ner -1 Detta nummer används nu som volymmultiplikator för att beräkna positiv eller negativ volym. Den sista kolumnen OBV bildar löpande summan för positiv negativ volym, eftersom OBV måste starta någonstans, Första värdet 8200 är helt enkelt lika med första periodens positiva negativa volym Tabellen nedan visar Wal-mart med volymen och OBV. Granville teoretiseras att volymen föregår pris OBV stiger när volymen på uppe dagar överstiger volymen på nedåt dagar OBV faller när volymen på ned dagar är starkare En stigande OBV återspeglar positivt volymtryck som kan leda till högre priser Omvänt återspeglar fallande OBV negativt volymtryck som kan fördjupa lägre priser Granville noterade i sin forskning att OBV ofta skulle röra sig före pris. Förvänta sig att priserna ska flytta högre om OBV stiger under tiden priserna är antingen platta eller flytta ner Förvänta priserna att flytta lägre om OBV faller medan priserna är antingen platta eller flytta upp. Det absoluta värdet av OBV är inte viktigt Chartists bör istället fokusera på egenskaperna hos OBV-linjen. Först definiera trenden för OBV För det andra, bestämma om den nuvarande trenden matchar trenden för den underliggande säkerheten Tredje, leta efter potentiella stöd eller motståndsnivåer e-trenden för OBV kommer att förändras och dessa raster kan användas för att generera signaler Observera också att OBV är baserad på slutkurs. Därför bör slutkurserna beaktas när man letar efter skillnader eller stöder motståndsbrott. Slutligen kan volymspikarna ibland kasta av indikatorn Genom att orsaka en skarp rörelse som kommer att kräva en avvecklingsperiod. Bullish och bearish divergenssignaler kan användas för att förutse en trendomvandling. Dessa signaler är verkligen baserade på teorin om att volymen föregår priser. En hausseformig divergens bildas när OBV rör sig högre eller bildar en högre låg Även när priserna flytta sig lägre eller smidas till en lägre låg. En baisseformig divergens bildas när OBV rör sig lägre eller bildar en lägre låg jämn då priserna flyttar högre eller smälter högre. Skillnaden mellan OBV och pris bör varna kartikerar att ett prisomslag skulle kunna vara i Diagrammet för Starbucks SBUX visar en hausseformig divergensbildning i juli På prisdiagrammet flyttade SBUX under sin juni-låg med en lägre låg i början av J Ojj OBV å andra sidan höll över sin juni låg för att bilda en hausseadskillnad OBV fortsatte att bryta motståndet innan SBUX bröt motstånd Detta var ett klassiskt fall av volymledande pris SBUX bröt motstånd en vecka senare och fortsatte över 20 för en 30 Procentökning Det andra diagrammet visar att OBV flyttar högre som Texas Instruments TXN-branscher inom ett område. Rising OBV under ett handelsintervall indikerar ackumulering, vilket är hausstart. Diagrammet för Medtronic MDT visar en bearish divergens med volymledande pris lägre. De blå prickade linjerna identifierar Divergensperiod MDT flyttade högre 43 till 45 när OBV flyttades lägre Också observera att OBV bröt stöd under denna divergensperiod. Upptrenden i OBV reverserade med pausen under februari låg MDT, å andra sidan, rörde sig fortfarande högre Volym slutligen vann dagen Som MDT följde volymen lägre med en nedgång till de låga 30-talet. Det andra diagrammet visar Valero Energy VLO med OBV som bildar en baisse divergens i april och ett bekräftande stöd Bryta i maj. Trend Bekräftelse. OBV kan användas för att bekräfta prisutveckling, uppåtsbrytning eller nackdel. Diagrammet för Best Buy BBY visar tre bekräftande signaler samt bekräftelse av prisutvecklingen OBV och BBY flyttade lägre i december-januari, Högre från mars till april, lägre från maj till augusti och högre från september till oktober Trenden i OBV matchade trenden i BBY. OBV också bekräftade trendomvandlingar i BBY Meddelande hur BBY bröt sin trendlinje i slutet av februari och OBV bekräftades med en Motståndsbrott i mars BBY bröt upp sin trendlinje i slutet av april och OBV bekräftades med stödbrist i början av maj. BBY bröt sin trendlinje i början av september och OBV bekräftades med en trendlinjebrott en vecka senare. Dessa sammanfallande signaler indikerade att positiva och Negativ volym var i samklang med priset. IbV går OBV stegvis för den underliggande säkerheten I det här fallet bekräftar OBV styrkan i den underliggande trenden, vare sig den är ned eller upp. Diagrammet för Autozone AZO visar priser som en svart linje och OBV som en rosa linje Båda flyttas stadigt högre från november 2009 till oktober 2010 Positiv volym förblev stark under hela förskottet. På balansvolymen OBV är en enkel indikator som använder volym och pris för att mäta köptryck och Försäljningstryck Köptrycket är uppenbart när positiv volym överstiger negativ volym och OBV-linjen stiger. Försäljningstrycket är närvarande när negativ volym överstiger positiv volym och OBV-linjen faller. Chartists kan använda OBV för att bekräfta den underliggande trenden eller leta efter skillnader som kan fördjupa ett pris Förändring Som med alla indikatorer är det viktigt att använda OBV i kombination med andra aspekter av teknisk analys. Det är inte en fristående indikator. OBV kan kombineras med grundläggande mönsteranalys eller för att bekräfta signaler från momentumoscillators. SharpCharts och On Balance Volume. On Balansvolym OBV finns i SharpCharts som indikator Efter att ha valt kan OBV placeras ovanför, under eller Bakom prisplanen för den underliggande säkerheten Positionering bakom diagrammet gör det enkelt att jämföra OBV med den underliggande säkerheten Chartists kan också lägga till ett glidande medelvärde eller en annan indikator till OBV genom att välja Avancerade alternativ, som ligger till höger om indikatorpositionen Klicka Här för ett live-diagram med On Balance Volume. Suggested Scans. Bullish Divergens i OBV och ADL Denna sökning börjar med en bas av bestånd som är medeltal minst 10 i pris och 100 000 dagliga volymer under de senaste 60 dagarna Potentiella hausseffektiva avvikelser hittas av Letar efter lager där priset är under den 65-dagars SMA och 20-dagars SMA men OBV och ackumuleringsdistributionslinjen är över 65-dagars SMA och 20-dagars SMA. Bearish divergens i OBV och ADL Denna sökning börjar med en bas Av aktier som är genomsnittliga minst 10 i pris och 100 000 dagliga volymer under de senaste 60 dagarna Potentiella baisseviklingar återfinns genom att leta efter lager där priset är över 65-dagars SMA och 20-dagars SMA men OBV och t Hans ackumuleringsdistributionslinje är BELOW den 65-dagars SMA och 20-dagars SMA. För avsiktens skanning är dagliga volyldata ofullständiga under handelsdagen När du kör dessa skanningar med volymbaserade indikatorer, var noga med att basera skanningen på Last Market Close Exempel på andra volymbaserade indikatorer inkluderar ackumuleringsdistribution, Chaikin Money Flow och PVO. Further Study. This bok täcker allt med förklaringar som är enkla och tydliga. Murphy täcker alla större diagram mönster och indikatorer, inklusive OBV Ett komplett kapitel ägnas åt förståelsevolymen och öppen ränta. Teknisk analys av finansmarknaderna John J Murphy.